Realizzato Volatilità Investopedia Forex

Realizzato volatilità Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. 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Realizzato Volatilità Calcolo Ci sono alcuni modi in cui determinare realizzati, di mercato o volatilità effettiva. La formula RealVol quotidiana adottata da The Exchange Volatility utilizza un tradizionale calcolo di deviazione standard, ipotizzando una media di zero per la restituzione del bene sottostante. Ad esempio, il rendimento giornaliero di un magazzino media, o indice di borsa, è leggermente inferiore ad un ventesimo di cento (0,05), quindi utilizzando una media nulla ha poco effetto sul valore di volatilità finale ottenuto dalla formula, mentre facilita notevolmente il calcolo. Si prega di vedere i nostri vari grafici e tabelle di volatilità della volatilità per un ulteriore apprezzamento di quello a un mese, volatilità di tre mesi, e un anno storiche di una vasta gamma di attività sottostanti. Ad oggi, non vi è stato un contratto future realizzato volatilità scambi-commerciato. Futures RealVol, opzioni e strumenti a termine simili di decantazione per la volatilità realizzata di un sottostante, sarà colmare questa lacuna e fornire alla comunità mondi investimento con il primo di questi prodotti elencati. Volatilità implicita di calcolo: La volatilità implicita spiegato E 'interessante notare che, a differenza del caso per la volatilità realizzata, non esiste una formula semplice per calcolare effettivamente volatilità implicita. Abbiamo don8217t davvero calcoliamo la volatilità implicita quanto osserviamo la volatilità opzione, o di un indice di volatilità, come il VIX, progettato per rappresentare la volatilità implicita di una serie di opzioni. Dal momento che una stima della volatilità è richiesto come uno degli ingressi nel modello option-pricing Black-Scholes (per le opzioni su azioni) o il modello di Black (per le opzioni su futures), se, invece, si suppone che il prezzo di mercato osservabile del opzione è un input, abbiamo ingannare il modello di opzioni nel fornire l'ipotesi di volatilità opzione che è stato utilizzato per l'opzione di prezzo, in primo luogo. In sostanza, si ottengono le opzioni volatilità implicita eseguendo il modello di opzione all'indietro. Così, la migliore risposta alla domanda, che cosa è la volatilità implicita è: la volatilità che si dovrebbe inserire nel modello opzioni di prezzo per arrivare al prezzo opzione corrente. Confronti e contrasti È un fenomeno osservabile che, per la maggior parte, la superficie volatilità implicita per un'ampia gamma di opzioni di un specifiche medie sottostanti, ad un valore che è leggermente superiore (talvolta in modo significativo) rispetto alla tipica volatilità che l'attività alla fine mostra (la volatilità realizzata). Una spiegazione di questo premio la volatilità implicita volatilityrealized, o gap, è che i venditori di opzioni nudi recano un rischio indeterminato illimitato e, di conseguenza, il comando da parte degli acquirenti, il cui rischio è predeterminato e limitate, una qualche forma di compenso extra. In effetti, come i futures RealVol commercio, è interessante notare come il loro prezzo riflette un tale premio, e come tale premio varia nel tempo come si entra e si muove attraverso il periodo di calcolo RealVol (CP) (vedi il nostro glossario). Molti degli affascinanti studi catalogati nelle nostre Link volatilità e sezioni Biblioteca Volatilità affrontare la questione della volatilità storica implicita e la sua relazione con la volatilità del risparmio reale. La variabilità della volatilità autonomamente se implicita o realizzato, c'è un stocastico, o casuale, componente di volatilità. La volatilità stocastica si riferisce alla tendenza per la volatilità a fluttuare nel corso del tempo. In effetti, questa volatilità della volatilità (vol di vol) può essere molto pronunciata e spesso arreda commercianti di opzioni di volatilità implicita con ampie opportunità di profitto. In modo simile, si prevede che a termine della durata di un mese RealVol (1VOL), la cui base annua volatilità realizzata possono essere molto grandi, spesso compresa tra 80.150.100, forniranno i potenziali investitori e gli speculatori con la possibilità di scambiare un veicolo che presenta livelli quasi senza precedenti di variabilità stessa. Il futures a tre mesi RealVol (3VOL) ha le stesse specifiche del contratto come quello a un mese, ma con una maggiore lunghezza di tempo entro il periodo di calcolo RealVol (CP). È interessante notare che la sua vol vol è molto diversa, tipicamente circa un terzo della volatilità realizzata del 1VOL. Vedi grafici Volatilità. Infine, si deve anche apprezzare la somiglianza che esiste tra i futures RealVol e over-the-counter (OTC) swap di volatilità. Volatilità swap e strettamente correlati variance swap prodotto godono di notevole popolarità, ma il loro accesso è spesso chiuso al vasto pubblico di trading. Futures RealVol forniranno l'occasione per molti per sperimentare i benefici di volatilità swap in un elencato, facilmente accessibile, ma fino a quel momento non disponibile, ambiente.